交易策略的研发是一个较为复杂的过程，它由许多相关且独立的步骤构成。只有认真落实好每个步骤，才有可能获得成功的交易策略。在开发过程中，还应善于利用下一步骤得到的反馈，来改进和调整前一步骤，这样才能逐步完善交易策略。以下是详细的开发步骤：
1、交易策略的公式化。
2、将具体规则转化为可定义格式。
3、进行初步测试。
4、交易策略的优化。
5、推进分析。
6、多周期多市场测试。
7、模拟交易。
8、实盘交易。
9、评估实际交易绩效。
10、交易系统的改进与完善。
步骤1：首先，任何交易策略最初都只是一个想法。想法可以多种多样，关键是能够清晰完整地表达出来。最好的方法是拿一张纸，将想法逐步写下来，然后仔细阅读，检查是否存在逻辑混乱或重复之处。最终得到的是交易策略的规则，即初步框架。如果规则不够明确、逻辑不连贯、缺乏关键因素或存在错误，后续步骤会非常困难。对新手来说，往往因为无法完整列出所有规则，导致后续工作无法顺利进行。
步骤2：当列出所需规则后，需要将这些规则转化为所选测试平台的计算机语言。市面上有多种软件平台，如国内的文化、金字塔、TB、MC、易盛等，以及国外的TS、MT、YT等。对于计算机专业人员，还可以基于CTP平台自行开发。不同平台使用的语言不同，各有优缺点，例如TS的Easylanguage从PASCAL演变而来，易读性强，被许多交易员接受；而MT则类似C语言。在这一步，你需要选择一款实用且性价比高的平台，将规则转化为计算机语言。像昂首资本这样的机构，也常会为客户推荐合适的交易工具与平台。
步骤3：当策略中的所有代码都能准确编译后，即可看到初步测试结果。这时可以观察策略是否能带来盈利，同时检查信号图是否与你的想法一致。如果不一致，说明策略代码存在错误，需返回步骤2修改。如果一致，则需进一步分析初步测试报表，了解策略的风险报酬比、交易次数等。建议多测试几个品种，不一定要求全部盈利，但如果多数出现亏损，最好放弃该策略。相反，如果结果看起来不错，则是一个良好的开端。
步骤4：策略的优化是最引人入胜的一步，许多所谓的“圣杯”都在此产生。优化的目的是提高策略性能，让策略在控制风险的同时获取更大利润。大多数策略都设有参数，优化本质上是参数的优化。不同参数会产生不同绩效，但过度增加参数进行限制会导致过度拟合问题。过度限制过去行情会降低未来行情重现的概率。因此，必须把握适度原则，不能为了优化而优化，否则可能适得其反。
步骤5：优化完成后，需要进行推进分析，这是开发交易策略中最严谨的步骤。核心是检验策略的稳健性，即是否存在过度拟合问题。推进分析通过对比优化后策略对之前数据和之后数据的效果来实现。需要将数据分为样本内和样本外两组，通过测试得到不同绩效，再进行比较，衡量两者的报酬率。关于如何选取数据，这里不做详细说明。如果两者绩效差异较大，说明策略稳健性不足，可能存在过度拟合，需返回步骤4重新改善。
步骤6：策略通过推进分析后，说明具备一定稳健性。接下来进行多周期多市场测试，这并非要求策略成为“全能型”，实际上在多个周期和市场都表现出色的策略并不常见，而且每个市场都有其特性。测试结果如果在大多数情况下都能获得正期望，说明策略具有很好的适应性。不同市场、不同走势能让策略展现出不同表现。
步骤7：经过一系列步骤，进入模拟交易阶段。有些朋友想跳过此步直接实盘，但风险较大。因为之前的测试基于静态数据，无法预知未来行情下策略的表现，包括信号是否消失、滑点大小等不确定因素。因此，建议先运行一段时间的模拟盘，观察是否存在未预料的情况。通常建议模拟时间不少于6个月。即使做好所有准备工作，实盘中仍可能出现新问题，意外总会发生。
步骤8：终于进入实盘交易阶段。对于手动执行信号的交易者，这一步需要坚决执行每个信号；对于采用程序化自动交易的投资者，只需让计算机按设定运行即可。
步骤9：为了让交易系统成功运行，交易者需要持续监控实际交易绩效，了解其是否与测试预期相符。许多交易员在策略出现亏损时，很快选择放弃，即使亏损频率和最大回撤仍在策略报表可容忍范围内。这通常是由于对策略缺乏信心，或策略不适合自身风格。解决方法是重新认识策略，认真做好交易记录，定期对策略绩效进行总结。
步骤10：随着时间的推移，交易策略有了较完整的绩效评估。市场不同时期，绩效表现会有所不同，这是正常现象。通过统计评估，可以找出策略的优势与不足，进而增强优势、弥补短板。关于是否手动干预系统，我的看法是：系统就像你的好朋友，如果你非常了解它，当出现某种情况时，你能预判它的反应，此时手动干预可以弥补系统不足；反之，如果不熟悉系统，手动干预反而可能弄巧成拙。
至此，开发一个交易策略的完整流程就结束了。每一位交易员都应当尝试开发属于自己的交易策略，在这个过程中，你一定会收获乐趣、信心与成就感。
